v15 = Agile Alignment (cap-weight) · v16 = Equal-weight + Momentum Slot · QQQ 为同期基准
| Year | Pool | v15 | v16 | QQQ | v16 vs v15 | v16 vs QQQ | Detail |
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trailing_stop=15% · score_threshold=0.3 · BTR 广度脉冲启用
| Year | Total Return | Max Drawdown | Sharpe | Win Rate | Trades | Capital Util |
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trailing_stop=15% · score_threshold=0.3 · BTR 广度脉冲启用
| Year | Total Return | Max Drawdown | Sharpe | Win Rate | Trades | Capital Util |
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方法论说明
· 每年使用对应年份的 ndx20-yyyy 历史无偏池，成分股基于当年历史市值构建，消除幸存者偏差
· 回测日期范围：yyyy-01-01 → yyyy-12-31；QQQ 基准同期归一化对比
· v15 (Agile Alignment)：cap-weight (power=0.5)，无动量 slot；v16 (Momentum)：equal-weight (1/K)，1 个动量 slot
· v15 / v16 各指标均为同一时期独立回测所得，2026-05-04 全量重跑